В Game Maker можно "доставать" различные ресурсы из внешних папок. То есть ваш .exe файл не будет ничего содержать кроме строки кода (точнее строки и нескольких кнопок), а весь код, картинки и звуки будут содержатся в другом месте. Собственно зачем это нужно? Ну вот пара примеров: вы создали обновления картинок (или кода) и что-бы не заставлять человека качать всё заново предлагаете ему скачать только картинки (код). Или может кто то хочет создать мод для игры улучшающий АИ врага или заменить спрайты на более красивые.